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- 书名：基于几类风险模型的破产理论研究
- 版次：2013年1月第1版
- 作 者：韦晓 著
- 定 价：15.00元
- 书 号：9787514106428
- 出 版 社：经济科学出版社
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资料简介
《基于几类风险模型的破产理论研究》基于经典风险模型破产理论，考虑了经济环境中的随机因素、利率因素等对保险公司盈余的影响，提出了经典风险模型的几种推广形式，针对重尾索赔额的风险模型，以精细大偏差技术为主要工具，从破产概率的极限性质和破产预警时长两个角度研究保险风险模型的风险特征。本书在注重理论研究的同时，结合实际更细致地刻画保险风险特征，以期为保险精算的数量风险管理提供技术参考。
目录列表
| 文章标题 | 文章出处 | 下载 |
|---|---|---|
| 8．2 单个预警区的矩母函数和矩 |
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| 参考文献 |
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| 9．3指数索赔情形 |
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| 9．2主要结果 |
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| 9．1背景及预备知识 |
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| 第九章 常利率连续时间风险模型 |
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| 8．3总预警区的矩和矩母函数 |
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| 第八章 索赔次数相关的风险模型 |
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| 第三部分 风险模型的预警区问题 |
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